신한·제주은행 내부통제 우려한 금감원..무더기 경영유의

금융감독원이 신한은행과 같은 계열 지방은행인 제주은행의 내부통제에 우려를 표시했다. 경영에 유의할 사항과 개선사항을 무더기로 통보하면서, 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 평가기준을 다시 세우라고 주문했다. 

31일 금감원 제재 공시에 따르면, 금감원은 지난 20일 신한은행에 경영유의 14건과 개선 32건을 통보했다.

먼저 금감원은 신한은행이 최소유지 자기자본비율을 설정하는 기준을 만들고, 핵심지표인 보통주자기자본비율을 더 보수적으로 관리할 필요가 있다고 주문했다.

지난해 신(新)바젤Ⅲ 규제 도입으로 국제결제은행(BIS) 자기자본비율이 하락한다는 이유로, 신한은행이 자율적으로 설정하는 최소유지 자기자본비율을 전년 대비 낮춰 제시했다고 사례를 들었다.

올해 1분기 보통주자기자본비율(CET1비율)은 신한지주 13.09%, 신한은행 14.56%, 제주은행 14.62%로, 모두 규제비율인 8%를 웃돌았다. 다만 작년 말보다 신한지주는 0.08%포인트, 신한은행은 0.06%p 하락했다. 반면 제주은행은 0.32%p 상승했다.

또 금감원은 신한은행의 부동산 PF 대출 사업성 평가기준(특수금융모형)이 명확하지 않고, 일부 불합리가 있어, 평가기준을 다시 세우라고 주문했다.

금감원은 "평가자마다 비슷한 PF 사업을 다르게 평가한 사례가 있다"며 "A건설이 조건부 채무인수로 신용을 보강한 4개 사업장에 대해 C~E로 상이하게 평가했다"고 지적했다. 

대손충당금 산정 기준도 문제로 봤다. 통합위기상황 분석시나리오가 지나치게 낙관적으로 설정돼, 코로나 기간 예측 부도확률(PD)과 실측부도율의 편차가 크다고 우려했다. 실측부도율 대신 부도확률을 활용하고, 미래전망에 부도시손실률(LGD)을 반영해 집합평가 대손충당금을 쌓으라고 주문했다.

아울러 ▲개인여신을 감리하는 조직이 없고, ▲중도상환율을 15년 전인 지난 2009년 자료로 계산하고 있고, ▲지난 2019년부터 작년까지 투자영업부서 주도 아래 투자를 승인한 사례가 총 8회나 발생했고, ▲해외 B지점이 지난 2022년 3월 신용장 추심대금을 오류로 지급하고도 5개월간 본점에 보고하지 않았고, ▲같은 해 중국 현지법인 출자금 20억8천만위안 중 6억2천만위안에 대해서만 환헷지를 한 데다 다른 국가 해외점포 출자금 7억8천만달러에 환오픈 전략을 유지했다고 꼬집었다. 이밖에 개선사항 32건도 개선을 요구했다.

한편 금감원은 같은 날 신한지주 자회사인 제주은행에 경영유의 8건과 개선 29건을 조치했다. 

금감원은 제주은행의 부동산 PF 대출 관리와 내부통제를 문제로 들었다. 지난 2020년부터 2022년까지 제주은행의 부동산 PF 대출 취급액이 급증한 데다, 사업이 지연되거나 분양이 저조한 사업장 관리가 부족해 잠재 리스크가 증가하고 있다고 판단했다.

금감원은 "부동산 PF 대출 심사에서 차주의 자기자금 투자규모 심사기준을 마련하고, 부동산 PF대출의 채권보전 조치 이행과 사업장 진행상황 등을 경영진에게 보고하라"고 요구했다. 

이밖에 금감원은 "제주은행과 모 병원간 금고업무 취급약정을 체결할 때, 병원이 차입할 경우 은행은 이에 응해야 한다는 내용을 포함했다"며 "신용공여 한도 초과 원칙을 저해할 우려가 있는 조항"이라고 꼬집었다.

경영유의는 금감원 검사 결과 경영진이 주의해야 하거나 경영상 조치가 필요한 사항에 대해 금감원이 개선을 요구하는 조치다. "금융회사 임직원에 신분 제재를 수반하지 않는 컨설팅 성격의 조치 요구"라고 금감원은 설명한다.