은행, 스트레스 완충자본 도입 미룬다..`내년 하반기 이후`

|스마트투데이=김국헌 기자| 금융시장 불확실성으로 환율 변동성이 커지자, 금융당국이 금융회사의 건전성 규제를 완화하기로 했다. 금융회사가 실물경제를 지원할 수 있도록 숨통을 틔워준 것이다.

올해 말 도입하려던 스트레스 완충자본 규제를 내년 하반기로 미루고, 보험회사가 약속한 증권시장 안정펀드 매입금액을 지급여력비율(K-ICS·킥스)에 반영하는 규제도 완화했다.

금융위원회와 금융감독원은 19일 금융안정 및 국내기업 등 실물경제 지원 역량 강화를 위한 선제적 조치를 발표했다. 지난 4일과 9일 금융상황 점검회의, 10일 금융업권 CFO(최고재무책임자) 금융상황 점검회의 등에서 금융회사들이 건의한 사항을 반영했다.

먼저 올해 말 적용하려던 스트레스 완충자본 규제의 도입 시기를 내년 하반기 이후로 연기했다.

스트레스 완충자본은 위기 상황에서 은행이 정상적인 기능을 유지하기 위해 필요한 자본을 말한다. 은행별 스트레스 테스트를 해서 보통주자본비율(CET1비율)이 하락하는 수준에 따라 은행별로 달리 부과한다. 보통주자본비율의 2.5%포인트까지 추가자본 적립을 요구할 수 있다.

은행의 해외법인 출자금 같은 비거래적 성격의 외환 포지션을 위험가중자산(RWA) 산출에서 즉시 제외하도록 했다.

아울러 보험사에 대해 올해 말까지 세칙 개정을 끝내서, 보험사 지급여력비율 규제 일부를 풀기로 했다. 증권시장 안정펀드 중에서 보험사가 매입하기로 한 약정금액 잔여분(미사용금액) 전액을 킥스 위험액에 반영했는데, 이를 잔여분의 절반만 반영하기로 했다.

얼어붙은 스타트업 투자를 되살리기 위해 현재 일괄적으로 위험가중치 400%를 적용하는 벤처기업 투자조합의 위험가중치를 내년 1분기까지 완화하기로 했다. 자산에 따라 채권 20~150%, 주식 100~400%, 부동산 20~150% 등으로 차등 적용한다.

이와 함께 현재 국내 신용평가등급이 없는 국내기업의 대출·채권 위험가중치 산정도 내년 1분기 중에 낮추기로 했다. 기존에 ‘무등급’을 적용했지만, 해외 신용평가등급을 적용하도록 허용하도록 풀기로 했다. 

끝으로 비금융 지주회사의 채권 산정 비율에 높은 위험가중치를 적용하는 현행 세칙을 내년 1분기 중에 개정해, 산정 기준을 합리화하기로 했다.

금융당국은 바젤Ⅲ 등 글로벌 기준이 허용하는 범위 내에서 금융회사의 건전성, 유동성. 재무안정성 여력 강화를 위한 조치라고 설명했다.

금융당국은 “이번 조치로 확충한 금융회사들의 재무 여력이 금융안정과 국내기업 등 실물경제 지원에 충실히 활용될 수 있도록 지속적으로 모니터링 해나갈 계획”이라며, “향후 시장 상황을 봐가며 필요 시 추가적인 대책도 검토할 예정”이라고 밝혔다.